Intro to Algo Trading System & AI Robots
การพัฒนา algorithmic trading system (จากนี้ขอเรียกสั้นๆ ว่า algo trading นะครับ) นั้นไม่ยากไม่ง่าย แต่ที่แน่ๆ คือสนุกมากครับ เพราะได้ใช้ทักษะความรู้หลากหลายด้าน และเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปใช้รันเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ เป็นการสร้างรายได้จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไปทำมาหากินแทนเรา สะดวกสบาย ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า วัตถุดิบ เช่าสถานที่ สร้างโรงงาน จ้างพนักงาน เพียงแค่โอนเงินเข้าบัญชีเทรดของตนเองแล้วรันโรบอท จากนั้นก็ปล่อยให้โรบอทไปทำมาหากินแทนได้แล้ว
โรบอทเทรดนั้นเหมือนจะน่าสนใจและทุ่นแรงเราก็จริง แต่ก็ใช่จะสร้างกันง่ายๆ นะครับ ผมสอนหนังสือมา 20 กว่าปี สไตล์การสอนของผมเน้นความสมจริง ไม่ใช่ทำเนื้อหาง่ายๆ มีเวิร์กช็อปง่ายๆ มาเรียนและทำเวิร์กช็อปแล้วรู้สึกง่าย แต่ผมเน้นสอนให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘ผมทำใช้เองยังไง ก็สอนยังงั้น ไม่มีกั๊ก’ เน้นความสมจริง จริงใจ ใช้ได้จริง ^^ งั้นมาทำความเข้าใจภาพรวมและพื้นฐานที่สำคัญกันเลยดีกว่า ^^
คลิปแรกนี้มาเรียนรู้ภาพรวมของระบบ algo trading หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า algo trading คือโรบอท มีแค่โรบอท ทำแต่โรบอท จริงๆ แล้วไม่ใช่นะ มีรายละเอียดต่างๆ เยอะแยกเลย การพัฒนาระบบ algo trading นั้นอาศัยองค์ความรู้หลากหลายด้านมาก ต้องมีทักษะที่กว้างมาก ทำคนเดียวเหนื่อยแน่นอน อันนี้ผมหมายถึงการทำโรบอทแบบใช้งานจริงจังนะ ยังไงลองดูคลิปนี้กันก่อนครับเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมกันก่อน ใครกังวลเรื่องไอทีไม่ต้องห่วงครับ เราเน้นช่วยเหลือกัน เทคนิคการเรียนคอร์สนี้ให้รอดและประสบความสำเร็จคืออย่าท้อ อย่าหาย และหมั่นฝึกบ่อยๆ
สไลด์นี้เป็นสรุปจาก AI ที่มาจาก Clip Video ด้านบน
(จะเห็นได้ว่า AI จะมาทำงานแทนเราในหลายๆด้านทำให้เรามีเวลาไปทำไปใช้ชีวิตมากขึ้น)
คลิปนี้มาดูว่าใน ecosystem ของ algo trading มี building block หรือระบบสำคัญอะไรบ้าง ซึ่งอย่างที่กล่าวข้างต้นว่า algo trading ไม่ได้มีแค่โรบอทนะ
สไลด์นี้เป็นสรุปจาก AI ที่มาแหล่งข้อมูล Building Blocks ด้านบน
ใครเทรดมือมา มีประสบการณ์การลงทุนมานาน อาจยากหน่อยในการหันมาทำระบบ algo trading เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องเปลี่ยน mindset ก่อน การเทรดด้วยโรบอทซึ่งเป็นโปรแกรมคอวพิวเตอร์นั้นแตกต่างจากการเทรดมือหลายอย่างมาก ดังนั้นการถ่ายทอดความคิด ประสบกาณ์ จินตนาการ กลยุทธ์ ที่อยู่ในหัว ให้ออกมาเป็น อัลกอริธึม ที่มีความเป็น systematic จึงมีความสำคัญมาก ผมสอนด้าน Apply AI มาหลายปี พบว่าการตีความปัญหาและความต้องการเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากมากของการเริ่มต้นในการนำ AI มาใช้ ดังนั้นมาดูไอเดียและข้อแนะนำในคลิปนี้กันครับ
สไลด์นี้เป็นสรุปจาก AI ที่มาแหล่งข้อมูล Problem Modeling in Algorithmic Trading ด้านบน
หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ‘ระบบเทรด’ หรือ trading system ซึ่งประกอบด้วยส่วนกลยุทธ์, เงื่อนไขเข้าเทรด, เงื่อนไขปิดการเทรด, การบริหารเงิน หรือ money management, การบริหารความเสี่ยง หรือ risk management ซึ่งเอาเข้าใจในตำราทั่วไปด้านการเงินการลงทุนมักนำเสนอในมุมมองของการเทรดมือ และในมุมมองด้านการลงทุนเชิงปริมาณ หรือ quantitative trading แต่หากเราจะมาพัฒนาระบบ algo trading ที่มีความเป็น systematic สูง เราควรแบ่งเป็นระบบอะไรบ้างดี? ผมไปเจอเนื้อหาดีๆ จากหนังสือ Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading 2nd Edition เขียนโดย Rishi K. Narang เลยนำไอเดียมาฝากกันครับ
สไลด์นี้เป็นสรุปจาก AI ที่มาแหล่งข้อมูล 5 Core Algorithmic Trading Models
หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ‘โมเดล’ บ่อยๆ ทีนีในงานด้าน algo trading มีโมเดลหลายประเภท ผมจึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทให้เห็นชัดๆ ว่ามีอะไรบ้าง โมเดลแต่ละประเภททำหน้าที่อะไร และทำงานร่วมกันอย่างไร มาดูในคลิปนี้กันครับ
สไลด์นี้เป็นสรุปจาก AI ที่มาแหล่งข้อมูล 3 Core Algorithmic Trading System Models