กลยุทธ์การเทรดเบื้องต้น
มาทำความรู้จักกับกลยุทธ์การเทรดแบบต่างๆ กันครับ ใครเทรดหรือลงทุนมานานแล้วสามารถข้ามหัวข้อนี้ได้นะครับ นอกจากนี้มีข้อแนะนำเล็กน้อยครับ คือ การออกแบบ algo trading นั้นเปรียบเสมือนการออกแบบระบบไอที และในส่วนการออกแบบท่อน trade model นั้นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์แบบ systematic เพราะเรากำลังจะสร้างระบบไอทีหรือโรบอทให้เทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดที่เราต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องตีความและถ่ายทอดความคิด ไอเดีย จินตนาการ ประสบการณ์ ของเราออกมาเป็นอัลกอริธึมหรือเป็น systematic ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ มีลำดับขั้นตอนต่างๆ
จากประสบการณ์ผมที่สอนหนังสือมากว่า 20 ปีทางด้าน software architecture หรือทางด้านการออกแบบซอฟต์แวร์หรือระบบไอที พบว่าคนส่วนใหญ่มักติดที่ขั้นตอนนี้ครับ คนที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีมานานไม่ได้หมายความว่าจะออกแบบระบบโปรแกรมบัญชีได้ดี, คนที่ลงทุนมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโรบอทเทรดได้ดี แนะนำเมื่อดูคลิปด้านล่างครบแล้ว ลองดูคลิป Problem Modeling ดูนะครับเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ผมกล่าว ความท้าทายสำคัญคือ การเอาชนะ bias & ego ของตัวเองครับ ศักยภาพของสมองซีกขวาและ EQ มีผลมากๆ
หรือลองหาหนังสือชื่อ The Man Who Solved The Market ที่กล่าวถึงเรื่องราวของ Jim Simons ผู้ก่อตั้ง quant fund อันดับต้นของโลกชื่อ Renaissance Technologies ที่บริษัทของจิมมีแต่นักคณิตศาสตร์, นักฟิสิกส์, นักไอที แทบไม่มีนักการเงินการลงทุนที่ใช้วิธีคิดแบบดั้งเดิมเลย เพราะจิมมองโลกการลงทุนด้วยมุมมองแบบ systematic เขาเชื่อในการพิสูจน์แนวคิดและสมมติฐาน และเชื่อในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ผมทำระบบ algo trading ก็มีแนวคิดเหมือนจิม ไม่ได้ลอกจิมมานะ 555 เมื่อ 9 ปีก่อน (ปี 2556) ผมเข้ามาในโลกการลงทุนได้ 3 เดือนก็มองเห็น ‘บางสิ่งบางอย่าง’ แล้ว เพราะผมมาจากโลกไอที และชอบค้าขายมาแต่ไหนแต่ไร จึงไม่ได้มองโลกการลงทุนแบบนักการเงินการลงทุนทั่วไป แต่มองด้วยมุมมองแบบจิมคือ systematic & quantitative thinking
กลยุทธ์การเทรดหรือการลงทุนนั้นสำคัญก็จริง แต่เมื่อคุณได้ทำระบบ algo trading และเรียนรู้ AI, data science, machine learning ไปสักพัก จนเข้าใจเรื่อง normalization เป็นอย่างดี คุณจะลืมเรื่องกลยุทธ์ไปเลย ^^
แต่ถึงอย่างไรก็ควรเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเบื้องต้นกันก่อนนะครับ ^^
มีทริกหนึ่งฝากไว้ครับ คือ อย่าให้ความคิดของคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของตนเอง มิฉะนั้น bias & ego ของตัวเราจะลงไปอยู่ใน model & bot เลยล่ะ
คลิปกลยุทธ์การลงทุน จาก A-Academy Channel ที่อธิบายดีมากๆ ในชุดมี 30 คลิป
อ้างอิงจาก
คลิปมือใหม่หัดเทรดสไตล์ Quantitative Trading จาก CWayInvestment ในชุดมี 10 คลิป
อ้างอิงจาก
คลิปอธิบายกลยุทธ์การเทรดชนิดต่างๆ
คลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจ