Basic Charting & Technical Indicators

ทักษะพื้นฐานสำคัญด้านหนึ่งในการลงทุนคือ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลนั้นก็มีความหลากหลาย โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. การวิเคราะห์เทคนิค หรือ technical analysis คือ การใช้ข้อมูลราคาเป็นหลัก แล้วนำมาสร้างเป็น technical indicator ชนิดต่างๆ แล้วพล็อตเป็นกราฟ จากนั้นจึงดูรูปแบบ หรือ pattern ของกราฟ ประกอบการวิเคราะห์และทำนาย
2. การวิเคราะห์พื้นฐาน หรือ fundamental analysis คือ การใช้ข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าว ผลการดำเนินธุรกิจ ประวัติผู้บริหาร อารมณ์นักลงทุน (sentiment) เป็นต้น มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และทำนาย ซึ่งโดยทั่วไปก็นำมา visualize เป็นกราฟชนิดต่างๆ ก่อน เพื่อให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การวิเคราะห์พื้นฐานในการพัฒนาระบบ algorithmic trading มีข้อจำกัดและมีอุปสรรคบ้างในแง่การหาหรือรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็น historical data และ real time data ซึ่งมีความยุ่งยากกว่าการใช้ข้อมูลราคาที่หาได้ง่ายกว่า อีกทั้งในงานด้าน data analytics ยุคใหม่และยุค big data ในปัจจุบัน เป็นแนว data-driven ที่เน้นการใช้ข้อมูลที่มีปริมาณมาก แล้วสร้างโมเดลมาเรียนรู้ข้อมูลอีกที ทำให้การใช้ข้อมูลพื้นฐานมีข้อจำกัดมากโดยเฉพาะปริมาณ historical data ที่มีน้อย จำเป็นต้องใช้ ‘ประสบการณ์และความรู้’ หรือ domain expertise ประกอบการวิเคราะห์สูง ต่างจากการใช้ข้อมูลราคามาวิเคราะห์เชิงเทคนิค ที่มีความยืดหยุ่นกว่า สามารถทำได้ง่ายกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความรู้สูงมากนัก ก็สามารถวิเคราะห์และทำนาย ประกอบการตัดสินใจการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง

ประเด็นด้านการวิเคราะห์เทคนิคที่ควรทำความเข้าใจ เช่น กราฟแท่งเทียน, รูปแบบราคา, เทคนิคัลอินดิเคเตอร์, แนวรับ/แนวต้าน, เทรนด์, กรอบราคา, ความผันผวน, โมเมนตัม, ความแข็งแกร่งของราคา, การแกว่งตัวของราคา, ทฤษฎีดาว (Dow Theory) เป็นต้น

*ไม่แนะนำให้ศึกษา Elliott Wave เนื่องจากมีความซับซ้อนสูง ทำเข้าใจและตีความยาก และใช้ได้กับบางสินค้าเท่านั้น หรือศึกษาแบบภาพกว้างเพื่อให้พอเข้าใจภาพรวมก็พอ

คลิป Basic Charting & Technical Indicators เบื้องต้น

คลิปเกี่ยวกับ Technical Analysis เพิ่มเติม จาก Youtube

แหล่งข้อมูลสำหรับเริ่มต้น

แหล่งข้อมูลเบื้องต้น สำหรับดูพลางๆ ก่อนเริ่มเรียนครับ:

เว็บรวบรวมคำศัพท์ด้านการลงทุน

• http://www.investopedia.com/ ในด้านการเทรด/ลงทุน/เศรษฐกิจมีคำศัพท์เฉพาะจำนวนมาก ใครไม่คุ้นเข้าไปดูหรือพิมพ์ค้นหาได้ครับ อธิบายได้ละเอียดยิบ

……………………………………………………………………..

เว็บสำหรับผู้เริ่มต้น หรือเอาไว้อ้างอิง (*ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด/ลงทุน แนะนำให้เข้าร้านหนังสือหาหนังสือประเภท เริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์ มาอ่านสัก 1 เล่ม (แค่เล่มเดียวพอ) เพื่อทำความเข้าใจเบื้องเต้น เช่น การเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียม แนะนำโปรแกรมที่จำเป็น การคำนวณกำไร/ขาดทุน เป็นต้น)

• รวบบทความดีๆ, บทสัมภาษณ์นักลงทุน, รายชื่อหนังสือน่าสนใจ (http://mangmaoclub.com/index/) : ในเว็บนี้มีลิงค์ให้อ่านเยอะมาก ให้เน้นอ่านพวกพื้นฐาน, บทสัมภาษณ์, รีวิวหนังสือ ก่อนนะครับ พวกทฤษฎี, หลักการ, เทคนิค ยังไม่ต้องอ่านก็ได้
• QuantStart เริ่มต้นสู่การเป็น Quant กับเว็บนี้ก่อนเลยครับ เนื้อหาดี มีอ้างอิงไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ เยอะ (https://www.quantstart.com/)
• cwayinvestment เว็บคนไทย อ่านง่าย เนื้อหาดีมาก (http://www.cwayinvestment.com/)
• รวมบทความดีๆ จาก SiamQuant (http://www.siamquant.com/blog/)

……………………………………………………………………..

คลิป Youtube (เบื้องต้น)

• 30 คลิปด้าน Technical Analysis โดยคุณ TerryaHu อธิบายเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย ดีมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คนบรรยายใช้น้ำเสียงชวนง่วงมาก ต้องทนฟังหน่อยนะครับ (https://www.youtube.com/watch?v=QiLLzAtnk3k…)
• รวบรวมคลิปของลุงโฉลก ผมค่อนข้างชอบแกครับ เก่ง ใจเย็น และธรรมะธัมโม (https://www.youtube.com/results…)

……………………………………………………………………..

เว็บไซต์ติดตามข่าวสารการลงทุนและเศรษฐกิจ

• https://www.investing.com/
• https://www.bloomberg.com/
• http://www.ryt9.com/stock/ (เว็บไทย)

……………………………………………………………………..

เว็บรวบรวมเหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น

• http://topicstock.pantip.com/…/10/I11151991/I11151991.html (กระทู้นี้เขารวบรวมถึงแค่ปี 2554 หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีผลต่อตลาดหุ้น ในเดือนธันวาคม 2557, กันยายนและตุลาคม 2559)

……………………………………………………………………..

รวมหนังสือ (เบื้องต้อนก่อนครับ) ใครอ่านแล้วงงๆ กับคำศัพท์เฉพาะที่อาจไม่คุ้นก็เข้าไปค้นหาความหมายในเว็บ investopedia.com ได้ครับ

• Market Wizards หรือ พ่อมดแห่งวอทสตรีท (https://www.se-ed.com/…/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0…)
• The New Market Wizards หรือ พ่อมดตลาดหุ้น เล่ม 1 (https://www.se-ed.com/…/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0…)
• The New Market Wizards หรือ พ่อมดตลาดหุ้น เล่ม 2 (https://www.se-ed.com/…/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0…)
• Reminiscences of a Stock Operator หรือ บันทึกลับเซียนหุ้น เล่มนี้ถือเป็นคัมภีร์สำหรับนักเก็งกำไร เป็นหนังสืออายุร่วม 100 ปีที่ยังคงขายดีและอ่านได้ไม่เบื่อ ใครอ่านแรกๆ อาจงงหน่อย เพราะเรื่องราวกล่าวถึงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อราวร้อยปีก่อน ถือเป็นหนังสือที่กล่าวถึงจิตวิทยาลงทุนได้สุดยอดมากเล่มหนึ่ง (https://www.se-ed.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0…)
• Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading เล่มนี้ดีมาก ช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้ง่าย ในคอร์สผมอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้พอสมควร (https://www.amazon.com/Inside…/dp/B00BZ9WAVW/ref=sr_1_1…)

……………………………………………………………………..

ใครที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเทรด/ลงทุน หรือเพิ่งเริ่มกับ FOREX ให้เข้าไปโหลดโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นนี้มาลองเล่นไปพลางๆ ครับ

– MetaTrader : ใครใช้โน้ตบุ๊กก็โหลดจากเว็บ https://www.metatrader4.com (จะโหลดเวอร์ชั่น 4 หรือ 5 ก็ได้ครับ ไว้เริ่มเรียนแล้วค่อยคุยกัน) ส่วนใครใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (แนะนำใช้แท็บเล็ตดีกว่าเพราะจอใหญ่กว่า จะได้ดูถนัด) ก็โหลดแอพฯ ชื่อ MetaTrader ได้ครับ มีทั้งบน iOS และ Android

ใครที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเทรด/ลงทุน ผมแนะนำให้ใช้ MetaTrader เพราะใช้งานง่าย ให้เปิด account แบบบัญชี Demo กำหนดวงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 USD และกำหนด Leverage ที่ 1:100 พอครับ แล้วลองเทรดคู่เงิน EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ) และคู่เงินต่างๆ เล่นๆ สร้างความคุ้นเคยไปพลางๆ ก่อนเริ่มเรียนครับ

……………………………………………………………………..

ebook น่าสนใจ:

• Successful Algorithmic Trading เนื้อหาที่หนักไปทางไอทียังไม่ต้องอ่านมาก (https://www.dropbox.com/…/r9w…/sat-ebook-20150618.pdf…)
• Advanced Algorithmic Trading คนเขียนคนเดียวกับเล่มข้างบน เล่มนี้มีกล่าวถึงการประยุกต์พวก Machine Learning, สถิติ และอื่นๆ (https://www.dropbox.com/…/ows…/aat-ebook-20160430.pdf…)
• Machine Learning ภาษาไทย อ่านไม่ง่ายไม่ยาก ใครไม่ได้ทำด้านไอทีให้อ่านแค่แนวคิดพอครับ ประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับไอทียังไม่ต้องอ่านก็ได้ ตอนเรียนเราก็ไม่ได้ลงลึกถึงระดับคณิตศาสตร์ครับ (http://www.ookbee.com/…/10b14d89-f047…/machine-learning)
• An Introduction to Data Mining Technques ภาษาไทย เล่มนี้อ่านง่าย และเหมือนเดิม พวกคณิตศาสตร์ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับ (http://www.ookbee.com/…/1c6130d4-0f58-4be9-948b…)

……………………………………………………………………..

– รวม blog ด้าน Quant (http://blog.alphaarchitect.com/…/top-geeky-quant-blogs/…)