การติดตั้ง wsl บน Windows 10, 11
Program / Tools ที่ต้องมีก่อน ขั้นตอนการติดตั้ง wsl บน Windows 10, 11
การแบ่งข้อมูล train & test เบื้องต้น
การใช้ข้อมูล และ การแบ่งข้อมูล ตรงนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยครับ เพราะต้องใช้ให้เหมาะกับโมเดล และกลยุทธ์ที่จะใช้ สมัยก่อนผมทำงี้ (สมมติตลาด FX) 1. training data คือ 2000 – 20172. test data คือ 2018 – ปัจจุบัน แต่พบว่า เหมาะกับกลยุทธ์ที่ถือหน่อย เช่น ถือเฉลี่ย 3 วัน เทรดไม่บ่อยมาก เพราะสมัยก่อนผมถนัดเทรดแบบนี้ ต่อมาพบว่า1. test data มีช่วงกว้างไป พักหลังผมอยากทำบอทเทรดสั้นขึ้นกว่าเดิม2. test data กว้างแบบนั้นเหมาะกับ TF M15 มากกว่า และเทรดแบบเล่นรอบนิดนึง ทำให้ช่วง SL,…
Origin of DQ-BT (DeepQuant Backtesting)
ผมขอเล่านิดนึงครับ ผมเริ่มออกแบบ trading system สำหรับเทรดมือในปี 2014 แล้วเริ่มพัฒนา algorithmic trading & robot ในปี 2015 โดยเริ่มพัฒนาด้วยการเขียนโค้ด บน Excel ด้วยภาษาโปรแกรมชื่อ VBA (Visual Basic for Application) และได้พัฒนาระบบ backtesting บน Excel ใช้เอง โดยนำความรู้จากการทำ paper trading ตอนเทรดมือมาใช้ ต่อมาผมเปลี่ยนมาพัฒนา algorithmic trading & robot และระบบ backtesting ด้วยภาษา Java ซึ่งถนัดกว่าและ advance กว่า จนกระทั่งปี…
สร้าง Line Notify Token
Line Notify Token หรืออาจเรียกชื่ออื่น เช่น Line Token, Line Access Token เป็นต้น หมายถึง ข้อความที่ผ่านการเข้ารหัสโดยระบบออนไลน์ของ Line เพื่อให้ผู้ใช้นำมาใช้ประกอบการ authenticate สำหรับการส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว Line Notify Token หนึ่งชุดจะผูกกับบัญชีผู้ใช้ Line หนึ่งคน ระบบหลายส่วนใน DeepQuant มีการใช้ Line Notify Token เพื่อให้ระบบหรือบอทของตนเองส่งข้อความมาเข้า Line ส่วนตัวของตนเอง ข้อความที่ส่งมาเช่น ข้อความ error, ข้อความสถานะการทำงาน, ข้อความสถานะพอร์ตโฟลิโอ เป็นต้น แนะนำว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ save ใส่ไฟล์ .doc…
Install และ Run Docker
Docker คือ เครื่องมือทางด้าน software containerization ช่วยในด้าน portability เราใช้ Docker ในหลายจุด แต่ไม่ได้ใช้ลึกมากนัก ดังนั้นศึกษาแค่ภาพรวมนิดหน่อย และศึกษาการใช้คำสั่ง docker-compose ก็เพียงพอแล้วครับ เหตุผลที่เลือกใช้ Docker เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่สายไอที และ แต่ละคนอาจใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน เช่น Windows, Linux, Mac OSX หรือใช้เวอร์ชั่นแตกต่างกัน ทำให้ขั้นตอนการ install ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้อาจยากง่ายแตกต่างกัน และอาจเจอปัญหาในการ install แตกต่างกันไป ทำให้ยุ่งยากต่อการสอน, ต่อการเรียนรู้, ต่อการ install เพื่อใช้งาน Docker ที่ DeepQuant เราใช้ ผมขอเปรียบ Docker…
Install และ Run Redis กับ InfluxDB
ขั้นตอนการรันคือ ในระบบ DeepQuant ใช้ Redis กับ InfluxDB อย่างน้อย 2 ชุด
Time series feature engineering
search อากู๋คำว่า ‘time series feature engineering for stock market’ เจอผลลัพธ์เจ๋งๆ มากมาย (การทำโมเดล จะ รวย/จน, แม่น/ไม่แม่น, เวิร์ก/ไม่เวิร์ก สำคัญที่สุดอยู่ที่ feature engineering และ model architecture นะครับ) ผลลัพธ์เจ๋งๆ เช่น https://towardsdatascience.com/the-importance-of-feature-engineering-for-financial-time-series-forecasting-a1163efe8b8a https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/12/6-powerful-feature-engineering-techniques-time-series/ https://towardsdatascience.com/top-4-time-series-feature-engineering-lessons-from-kaggle-ca2d4c9cbbe7 https://www.kdnuggets.com/2017/11/automated-feature-engineering-time-series-data.html https://alphascientist.com/feature_engineering.html https://mdpi-res.com/d_attachment/entropy/entropy-22-01162/article_deploy/entropy-22-01162-v3.pdf ตัวอย่าง feature engineering แนว domain specific เช่นMACD กำหนดให้มี 4 ค่า1 = macd >=…