การแบ่งข้อมูล train & test เบื้องต้น
การใช้ข้อมูล และ การแบ่งข้อมูล ตรงนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยครับ เพราะต้องใช้ให้เหมาะกับโมเดล และกลยุทธ์ที่จะใช้ สมัยก่อนผมทำงี้ (สมมติตลาด FX) 1. training data คือ 2000 – 20172. test data คือ 2018 – ปัจจุบัน แต่พบว่า เหมาะกับกลยุทธ์ที่ถือหน่อย เช่น ถือเฉลี่ย 3 วัน เทรดไม่บ่อยมาก เพราะสมัยก่อนผมถนัดเทรดแบบนี้ ต่อมาพบว่า1. test data มีช่วงกว้างไป พักหลังผมอยากทำบอทเทรดสั้นขึ้นกว่าเดิม2. test data กว้างแบบนั้นเหมาะกับ TF M15 มากกว่า และเทรดแบบเล่นรอบนิดนึง ทำให้ช่วง SL,…
Origin of DQ-BT (DeepQuant Backtesting)
ผมขอเล่านิดนึงครับ ผมเริ่มออกแบบ trading system สำหรับเทรดมือในปี 2014 แล้วเริ่มพัฒนา algorithmic trading & robot ในปี 2015 โดยเริ่มพัฒนาด้วยการเขียนโค้ด บน Excel ด้วยภาษาโปรแกรมชื่อ VBA (Visual Basic for Application) และได้พัฒนาระบบ backtesting บน Excel ใช้เอง โดยนำความรู้จากการทำ paper trading ตอนเทรดมือมาใช้ ต่อมาผมเปลี่ยนมาพัฒนา algorithmic trading & robot และระบบ backtesting ด้วยภาษา Java ซึ่งถนัดกว่าและ advance กว่า จนกระทั่งปี…
Scenario 1: bt_gw_fx_orca_gu_3_m5.ipynb (รันผ่าน Jupyter Notebook)
<< กลับไปหน้า Backtesting Examples & Workshops << กลับไปหน้า Backtesting Setting Description รูปแบบการรัน backtest สำหรับ scenario นี้คือ
Design Principles
เพิ่งแนะนำทีม modeler ของ DeepOcean ให้ศึกษา Design Principles เลยเอามาฝากในกลุ่มด้วยครับ หาเวลาเข้าไปอ่านและศึกษา design principle กันครับ ผมเชื่อว่าจะช่วยให้ออกแบบและเขียนโค้ด bot & model และส่วนอื่นๆ ได้ดีมากเลย 72 Design Principles & 60 Architectural Tacticshttps://minimallife.wordpress.com/2012/06/10/72-design-principles-กับ-60-software-architectural-tactics/ Intro to Design Principles and Architectural Tacticshttps://minimallife.wordpress.com/2013/12/12/intro-to-design-principles-architectural-tactics/ General & Object-Orientation Design Principleshttps://minimallife.wordpress.com/2014/09/25/general-oo-design-principles/ General Architectural Design Principleshttps://minimallife.wordpress.com/2014/09/25/general-architectural-design-principles/ Software Architectural Design…
ประยุกต์ Software Product Line ใช้ในระบบ Algo Trading
Software Product Line เน้นเรื่องการสร้าง reusable asset เพื่อจะได้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และหยาดเหงื่อ ในการพัฒนาระบบ (โปรดักต์) ใหม่ๆ
ระบบ algorithmic trading ของเรา ผมจึงผสาน software product line architecture เข้าไปด้วย…. เพราะเป้าหมายส่วนตัวของผมเอง ผมจะสร้างโรบอทหลายสิบ หรือกว่าร้อยตัว จึงต้องเน้นคุมโครงสร้างโรบอทให้มีเอกภาพ เพื่อจะให้มี resilient สูง (ยืดหยุ่นสูง) จะได้ปรับปรุงและสร้างโรบอทเพิ่มได้ง่ายในอนาคต