Two Trading States Processing Design Pattern

อธิบายหลักการ Two Trading States Processing ซึ่ง state แรกอาจเรียกว่า passive state หรือจังหวะทำ passive prediction และ state ที่สองอาจเรียกว่า active state หรือจังหวะทำ active prediction

ข้อสังเกตเพื่อให้จำง่ายๆ คือ state แรกไม่ต้องใช้ข้อมูลสถานะบัญชี, พอร์ตโฟลิโอ, positions, trades, orders แต่ใน state ที่สองจำเป็นต้องใช้ ดังนั้นใน state แรกจึงใช้แค่ข้อมูลราคาและ fundamental ก็พอ จึงสามารถประมวลผลแบบ vectorize ได้ทำให้รันได้เร็วประหยัดเวลา แต่ state ที่สองข้อมูลสถานะต่างๆ มีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป จึงเหมาะกับการประมวลผลแบบ interval หรือแบบ loop มากกว่า ซึ่งใช้เวลามากกว่าการประมวลผลแบบ vectorize

ขณะบอทรัน ตอนที่ feed ข้อมูลราคาให้บอท ตามเลือกว่าจะ feed ข้อมูลพอร์ตฯ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลออร์เดอร์ที่ค้างอยู่ ฯลฯ ให้พร้อมกันไปด้วยมั้ย